Omschrijving
09.00 Introductie en overview
Wat zijn recente trends binnen financieel risicomanagement?
- Duration management, ALM, ERM
- ‘Silo’ aanpak versus ERM aanpak
- Wat heeft wel en niet gewerkt tijdens de ’crunch’?
REGELGEVING
Update nieuwe Basel-regelgeving: verwachte wijzigingen op korte termijn
- CRD II
- CRD III
- Pillar 1 versus pillar 2
- Wat zijn de drijvende factoren in aanpassingen van bank capital requirements?
- Aangescherpte eisen van het Bazelse Comité ten opzichte van de hoogte van kapitaalbuffers en kwaliteit van kapitaal: kwaliteit, consistentie en transparantie
- Versterken van risk coverage, high-quality capital
- Pro-cyclicality en counter-cyclicality
Leverage ratio
- Omvang van uw eigen vermogen ten opzichte van de hoeveelheid (niet-risico gewogen) activa
- Inhoeverre gaat rekening gehouden worden met het type instelling? Laag risicoprofiel, een hogere leverage ratio?
- Leidt een leverage ration per saldo tot meer of minder risico? Hoe kan de leverage ratio verbeterd worden?
Update nieuwe Basel-regelgeving: verwachte wijzigingen op lange termijn
- CRD IV
- CRD V
ICAAP
Regulatory & Economic Capital overview
- Cost & return van kapitaal
- Hoe meet u risico op individueel en aggregatieniveau met Valueat-Risk en alternatieve methoden? Hoe vertaalt u deze methoden naar eisen vanuit de toezichthouders (Basel) aangaande uw kapitaalbeslag?
Internal Capital Adequacy Assessment Process
- Basel II en het Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)
- ICAAP in pillar 1 en pillar 2
- Kapitaal in relatie tot omvang organisatie
- Rol van risicomodellen in bepalen kapitaalbehoefte: marktrisico, kredietrisico, operationeel risico
17.00 Afsluiting dag 1
KAPITAALBEHOEFTE, ALLOCATIE EN TOEWIJZING
09.00 Aanvang programma dag 2
Welke factoren bepalen uw kapitaalstrategie en -doelstellingen?
- Drivers voor solvabiliteit en liquiditeit
- Kernkapitaal
- Verschillende vormen van kapitaalmanagement / bronnen
- Welke factoren bepalen uw solvabiliteit? Risico gewogen activa, dividendbeleid, winst lopende boekjaar. Hoe verhoudt dit zich tot de leverage ratio?
Economic Capital & Risk Adjusted Performance Measurement / RAROC: hoe modelleert u uw kapitaalbehoefte?
- Hoe bepaalt u de benodigde hoeveelheid kapitaal? Welke methodes zijn er om het minimum benodigd kapitaal voor alle door uw bank erkende risico’s te berekenen?
- Gebruik van interne modellen voor economic capital & best practices in modelleren van kapitaalbehoefte
- Hoe bepaalt u uw economic capital voor beter inzicht in uw risico’s en gedegen investeringskeuzes?
- Hoe gebruikt u economic capital om uw kansen en te behalen winst af te zetten tegen de inherente risico’s?
- Monitoren van performance, prijsbepaling, kredietbeslissingen
- Uitrekenen verdeling
- Data & assumpties
- Hoe integreert u interne modellen in uw management- en businessprocessen?
- Alloceren van economic capital
- Capital instruments
- Hoe toetst u uw kapitaaltoereikendheid?
- Welke instrumenten zijn er om het vereiste kapitaal te reduceren?
CASUS: Hoe stuurt u op kapitaaltoewijzing?
Wat is de impact van kapitaaltoewijzing op uw dagelijks management? Prijsbeleid, management beslissingen, waardecreatie.
Uitvoeren van stresstests & scenarioanalyse
- Waarom stresstesting? Hoe verhoudt stresstesting zich tot Valueat-Risk (VaR) en sensitiviteitsanalyses?
- Backtesting
- Capital allocation
17.00 Afsluiting dag 2
Bestemd voor
* Risk managers * Treasury managers * Controllers * Interne en externe auditors * Accountants * Financials verantwoordelijk voor kapitaalbeheer / balansbeheer bij banken * Asset managers * Toezichthouders * Iedereen met interesse voor de laatste ontwikkelingen in het beheren van kapitaal en modelleren van kapitaalbehoefte
Programma
Werkwijze van de 2-daagse masterclass Tijdens deze masterclass staat de praktijk centraal en werkt u met vakgenoten aan verschillende case studies.
Kosten
€ 1.799,00
Prijzen zijn exclusief 19% btw.
